Dynamic Portfolio Adjustment and Capital Controls: A Euler Equation Approach
Author:
Affiliation:
1. CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis and OCFEBErasmus UniversityRotterdamCPB, P.O. Box 805102508GMThe Hague Netherlands
2. World Bank, PREM Network (PRMEP)1818 H Street NWWashingtonD.C.20433USA
Publisher
Wiley
Subject
Economics and Econometrics
Link
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2325-8012.1998.tb00110.x
Reference45 articles.
1. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
2. Risk, Time-Varying Second Moments and Market Efficiency
3. Dynamic portfolio models;Bettendorf L.;Economic and Financial Computing,1991
4. Dynamic portfolio models with long-term restrictions
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