Quadratic Gaussian Models

Author:

Durand Philippe

Publisher

John Wiley & Sons, Ltd

Reference16 articles.

1. Ahn , D.-H. Dittmar , R.F. Gallant , A.R. 1999 Quadratic Term Structure Models: Theory and Evidence

2. Assefa , S. 2007 Calibrating and Pricing in a Multi-Factor Quadratic Gaussian Model

3. General solutions of some interest rate contingent claim pricing equations;Beaglehole;Journal of Fixed Income,1991

4. The eigenfunction expansion method in multi-factor quadratic term structure models;Boyarchenko;Mathematical Finance,2007

5. Unspanned stochastic volatility and fixed income derivatives pricing;Casassus;Journal of Banking and Finance,2005

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