Inflation-Adjusted Bonds and the Inflation Risk Premium

Author:

Fleckenstein Matthias,Longstaff Francis,Lustig Hanno

Publisher

John Wiley & Sons, Inc

Reference29 articles.

1. The term structure of real rates and expected inflation;Ang;J Finance,2008

2. Are Phillips curves useful for forecasting inflation?;Atkeson;Fed Reserve Bank Minneap Q Rev,2001

3. Sources of entropy in representative agent models;Backus;J Finance,2014

4. Baele L Bekaert G Inghelbrecht K The determinants of stock and bond return comovements 2009

5. Inflation risk premia and the expectations hypothesis;Buraschi;J Financ Econ,2005

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