An empirical model of daily highs and lows

Author:

Cheung Yin-Wong

Publisher

Wiley

Subject

Economics and Econometrics,Finance,Accounting

Reference30 articles.

1. Range-Based Estimation of Stochastic Volatility Models

2. Variances of Security Price Returns Based on High, Low, and Closing Prices

3. . 2003. A no-arbitrage approach to range-based estimation of return covariances and correlations. PIER Working Paper 03-013.

4. . 2005. Relative efficiency of return- and range-based volatility estimators. Manuscript, Johns Hopkins University.

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