Bankaların Takipteki Kredilerini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Modelleri İle Analizi

Abstract

Ekonomilerin sürdürülebilir bir büyüme sergileyebilmesi ancak faaliyetlerinin verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi ile sağlanabilir. Tüm dünya ülkelerinde ekonomilerin en önemli aktörü durumunda olan bankalar bu sürdürülebilirliğin sağlanmasında çok önemli faaliyetleri yerine getirmektedir. Bankaların gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini ve maliyetini etkileyen önemli kavramlardan birisi ise takipteki kredilerin seviyesidir. Bu çalışmada BİST (Borsa İstanbul)’da işlem gören ticari bankaların takipteki kredilerini etkileyen unsurların analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla borsada işlem gören ticari bankalardan Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., İş Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 2002-2023 dönemindeki yıllık verileri panel veri analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada donuk alacaklar bağımlı değişken ve faiz dışı gelirler/toplam varlıklar, kredi karşılıkları/toplam varlıklar, sermaye yeterlilik oranı, TL krediler/toplam krediler, toplam aktifler, toplam mevduat ve toplam krediler/toplam mevduat bağımsız değişkenler olmak üzere dokuz banka düzeyi değişken kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre bankaların takipteki kredileri ile kredi karşılıkları/toplam varlıklar ve sermaye yeterlilik oranı arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerin bankaların takipteki kredileri üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.