Asian Chooser Option Pricing Based on Binominal Tree and Monte Carlo Simulation
Author:
Affiliation:
1. University of Maryland, USA
Publisher
ACM
Link
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3543106.3543124
Reference9 articles.
1. Rubinstein . M. ( 1992 ) From Black-Scholes to Black-Holes. New Frontiers in Options. Risk. London Rubinstein. M. (1992) From Black-Scholes to Black-Holes. New Frontiers in Options. Risk. London
2. American chooser options
3. The value of an Asian option
4. Convergence of the binomial tree method for Asian options in jump-diffusion models
5. Implied Binomial Trees
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