Abstract
Bu çalışmada 2013:05-2023:05 dönemi için Türk Bankacılık sektöründeki mevduat banka kredileri üzerinde döviz kuru volatilitesinin etkili olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak ARDL sınır testi analizi kullanılmıştır. ARDL sınır testi uzun dönem bulgularına göre mevduat banka kredileri dolar kuru volatilitesinden pozitif yönde etkilenirken, euro kuru volatilitesinden negatif yönde etkilenmektedir. Kısa dönem bulgularına göre ise mevduat banka kredileri sadece euro kurunda meydana gelen volatiliteden negatif yönde etkilenmektedir.
Reference32 articles.
1. Akel, V. & Gazel, S. (2014), Döviz Kurları ile Bist Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi Dergisi, (44), 23-41.
2. Akgüç, Ö. (1989). Yüz Soruda Türkiye’de Bankacılık. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
3. Alam, I. & Quazi, R. M. (2003). Determinants of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17(1), 85-103.
4. Arratibel, O., Furceri, D., Martin, R. & Zdzienicka, A. (2011). The Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Real Macroeconomic Performance in the CEE Countries. Economic Systems, 35(2), 261-277.
5. Arslan, C. (2005). Döviz Kuru Riski ve Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.