Testing Option Pricing Models
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Publisher
National Bureau of Economic Research
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1. Commodity option pricing efficiency before Black, Scholes, and Merton;The Economic History Review;2020-05
2. Testing CEV stochastic volatility models using implied volatility index data;Physica A: Statistical Mechanics and its Applications;2018-06
3. Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options;Central European Economic Journal;2017-12-01
4. Implied volatility and skewness surface;Review of Derivatives Research;2017-01-09
5. A Bayesian Estimate of the Pricing Kernel;SSRN Electronic Journal;2016
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