Malliavin's Calculus in Insider Models: Additional Utility and Free Lunches

Author:

Imkeller Peter

Publisher

Wiley

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics,Social Sciences (miscellaneous),Finance,Accounting

Reference26 articles.

1. J. Amendinger(1999 ): Initial Enlargement of Filtrations and Additional Information in Financial Markets . Thesis , TU Berlin.

2. J. Amendinger, D. Becherer, and M. Schweizer(2000 ): Quantifying the Value of Initial Investment Information . Discussion paper 41/2000, Sonderforschungsbereich 373, HU Berlin.

3. J. Amendinger, P. Imkeller, and M. Schweizer(1998 ): Additional Logarithmic Utility of an Insider ,Stoch. Proc. Appl.75 , 263 -286 .

4. K. Back(1992 ): Insider Trading in Continuous Time ,Rev. Financial Stud.5 , 387 -409 .

5. K. Back(1993 ): Asymmetric Information and Options ,Rev. Financial Stud.6 , 435 -472 .

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