Bootstrapping Autoregression under Non-stationary Volatility

Author:

Xu Ke-Li

Publisher

Oxford University Press (OUP)

Subject

Economics and Econometrics

Reference57 articles.

1. S. Anatolyev (2004 ). Robustness of residual-based bootstrap to composition of serially correlated errors . Working paper, New Economic School, Moscow, Russia.

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4. F. Black (1976 ). Studies of stock price volatility changes . In, pp. 177 -181 .

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