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Non-parametric Copula Estimation Under Bivariate Censoring

  • Published:2015-04-14 Issue:4 Volume:42 Page:925-946
  • ISSN:0303-6898
  • Container-title:Scandinavian Journal of Statistics
  • language:en
  • Short-container-title:Scand J Statist

Author:

Gribkova Svetlana1,Lopez Olivier2

Affiliation:

1. Center for Computational Biology, Mines ParisTech, Institut Curie, U900 Inserm; Sorbonne Universités, UPMC Université Paris VI, EA 3124, LSTA

2. Laboratoire de Finance et d'Assurance, ENSAE Paris Tech - CREST; Sorbonne Universités, UPMC Université Paris VI, EA 3124, LSTA

Funder

Agence Nationale de la Recherche

Publisher

Wiley

Subject

Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability

Reference45 articles.

1. Bootstrapping the Kaplan-Meier estimator;Akritas;J. Am. Stat. Assoc.,1986

2. Estimation of bivariate and marginal distributions with censored data;Akritas;J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol.,2003

3. Copulas for finance - a reading guide and some applications;Bouyé;Social Science Research Network Working Paper Series

4. Bivariate survival models for coupled lives;Carriere;Scand. Actuar. J.,2000

5. Nonparametric estimation of copula functions for dependence modelling;Chen;Canad. J. Statist.,2007

Cited by 26 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

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