Affiliation:
1. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
2. National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract
Найдена точная асимптотика вероятности превышения высокого уровня гауссовским процессом с постоянной дисперсией, корреляционная функция которого удовлетворяет в каждой точке условию Пикандса, при этом константы в условии меняются, являясь непрерывными функциями.
Reference10 articles.
1. Upcrossing probabilities for stationary Gaussian processes
2. О работе Пикандса "Вероятности пересечения для гауссовского стационарного процесса";Питербарг В.И.;Вестн. Моск. ун-та. Матем. Механ.,1972
3. Extreme Values and High Boundary Crossings of Locally Stationary Gaussian Processes
4. Вероятность высокого максимума траектории гауссовского нестационарного процесса;Кобельков С.Г., Питербарг В.И., Родионов И. В., Хашорва Е.;Фунд. и прикл. матем.,2020
5. On maximum of Gaussian random field having unique maximum point of its variance