1. On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions;Barunik;Physica A,2010
2. A study of stable models of stock markets;Belov;Information Technology and Control,2006
3. Stable distributions. Statistical tools for finance and insurance;Čížek,2005
4. Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables: la duración y la convexidad en los mercados de deuda y la no linealidad en los mercados de opciones;Climent-Hernández;Revista Mexicana de Economía y Finanzas,2016
5. Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos estables;Climent-Hernández;Revista Contaduría y Administración,2016