Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés estocástica
Author:
Publisher
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Subject
General Business, Management and Accounting
Reference25 articles.
1. A note on pricing derivatives with continuous geometric averaging;Angus;Journal of Futures Markets,1999
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4. Monte Carlo methods for security pricing;Boyle;Journal of Economic Dynamics and Control,1997
5. A theory of the term structure of interest rates;Cox;Econometrica,1985
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