Los procesos α-estables y su relación con el exponente de autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólar estadounidense, dólar canadiense, euro y yen-Reference-Cited by-同舟云学术

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Los procesos α-estables y su relación con el exponente de autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólar estadounidense, dólar canadiense, euro y yen

Published:2017-12 Issue:5 Volume:62 Page:1479-1500
ISSN:0186-1042
Container-title:Contaduría y Administración
language:es
Short-container-title:Contaduría y Administración

Author:

Climent Hernández José Antonio,Hoyos Reyes Luis Fernando,Rodríguez Benavides Domingo

Publisher

Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Subject

General Business, Management and Accounting

Reference16 articles.

1. On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions;Barunik;Physica A,2010

2. A Study of stable models of stock markets;Belov;Information Technology And Control,2006

3. Stable Distributions. Statistical tools for finance and insurance;Čížek,2005

4. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos α-estables;Climent-Hernández;Revista de Contaduría y Administración,2013

5. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados α-estables: un enfoque de minimización de riesgo;Climent-Hernández;Revista Nicolaita de Estudios Económicos,2015

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