Risk preference, option pricing and portfolio hedging with proportional transaction costs

Author:

Wang Xiao-Tian,Li Zhe,Zhuang Le

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Mathematics,General Physics and Astronomy,Statistical and Nonlinear Physics,Applied Mathematics

Reference38 articles.

1. The pricing of options and corporate liabilities;Black;J Political Econ,1973

2. The theory of rational option pricing;Merton;Bell J Econ Manag Sci,1973

3. Fractals and scaling in finance: discontinuity, concentration, risk;Mandelbrot,1997

4. The (mis)behavior of markets;Mandelbrot,2009

5. Scaling behavior in the dynamics of an economic index;Mantegna;Nature,1995

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