On the inconsistency of nonparametric bootstraps for the subvector Anderson–Rubin test
Author:
Funder
NTU SUG
Publisher
Elsevier BV
Subject
Economics and Econometrics,Finance
Reference11 articles.
1. Identification-Robust Subvector Inference;Andrews,2017
2. Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice;Andrews;Annu. Rev. Econ.,2019
3. Bootstrap inference for misspecified moment condition models;Giurcanu;Ann. Inst. Statist. Math.,2018
4. Maximum likelihood and the bootstrap for nonlinear dynamic models;Gonçalves;J. Econometrics,2004
5. A more powerful subvector Anderson rubin test in linear instrumental variables regression;Guggenberger;Quant. Econ.,2019
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1. Size-Corrected Wild Bootstrap Tests after Pretesting for Exogeneity with Heteroskedastic or Clustered Data;SSRN Electronic Journal;2023
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