High frequency trading, price discovery and market efficiency in the FTSE100

Author:

Leone Vitor,Kwabi Frank

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference16 articles.

1. Micro effects of macro announcements: real-time price discovery in foreign exchange;Andersen;Amer. Econ. Rev.,2003

2. A variance ratio test of the behaviour of some ftse equity indices using ranks and signs;Belaire-Franch;Rev. Quant. Financ. Account.,2005

3. Price discovery of cryptocurrencies: bitcoin and beyond;Braunies;Econom. Lett.,2018

4. High-frequency trading and price discovery;Brogaard;Rev. Financ. Stud.,2014

5. The information content of an open limit-order book;Cao;J. Futures Mark.,2009

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