Peaks-over-threshold stability of multivariate generalized Pareto distributions

Author:

Falk Michael,Guillou Armelle

Publisher

Elsevier BV

Subject

Statistics, Probability and Uncertainty,Numerical Analysis,Statistics and Probability

Reference25 articles.

1. C. Acerbi, C. Sirtori, Expected shortfall as a tool for financial risk management, URL 〈http://www.gloriamundi.org/picsresources/ncs.pdf〉, 2001.

2. C. Acerbi, D. Tasche, Expected shortfall: a natural coherent alternative to value at risk, URL 〈http://www.gloriamundi.org/picsresources/expshortfall.pdf〉, 2001.

3. C. Acerbi, D. Tasche, On the coherence of expected shortfall, URL 〈http://www.gloriamundi.org/picsresources/cadt.pdf〉, 2002.

4. Residual life time at great age;Balkema;Ann. Probab.,1974

5. Statistics of Extremes: Theory and Applications;Beirlant,2004

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