The Tobit cointegrated vector autoregressive model: An application to the currency market

Author:

Grabowski Wojciech,Welfe Aleksander

Funder

Narodowe Centrum Nauki

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics

Reference77 articles.

1. Portfolio choice in markets with contagion;Ait-Sahalia;J. Financ. Econom.,2016

2. What is the risk of European sovereign debt defaults? Fiscal space, CDS, spreads and market mispricing of risk;Aizenman;J. Int. Money Financ.,2013

3. Nonlinearities in CDS-bond basis;Akdogan;Emerg. Mark. Finance Trade,2013

4. Quo vadis euro?;Alberola;Eur. J. Financ.,2002

5. On the relation between stock prices and exchange rates: a review article;Bahmani-Oskooee;J. Econ. Stud.,2015

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