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Forecasting value-at-risk using time varying copulas and EVT return distributions

  • Published:2013-05 Issue: Volume:133 Page:93-106
  • ISSN:2110-7017
  • Container-title:International Economics
  • language:en
  • Short-container-title:International Economics

Author:

Berger Theo

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Economics, Econometrics and Finance,General Business, Management and Accounting

Reference45 articles.

1. The use of GARCH models in VaR estimation;Angelidis;Statistical Methodology,2004

2. Global financial crisis, extreme interdependences, and contagion effects;Aloui;Journal of Banking and Finance,2011

3. Dynamic conditional correlation models and portfolio management;Bauer,2011

4. Berger T., 2013. On the impact of dependency modeling on multivariate value-at-risk forecasts. Verlag Dr. Kovac.

5. Backtesting value-at-risk;Candelon;Journal of Financial Econometrics,2011

Cited by 30 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

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