Price discovery in the S&P 500 index derivatives markets

Author:

Chen Wei-PengORCID,Chung Huimin,Lien Donald

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference77 articles.

1. Institutional ownership and stock liquidity;Agarwal,2007

2. Do option markets correctly price the probabilities of movement of the underlying asset?;Ait-Sahalia;Journal of Econometrics,2001

3. The distribution of realized stock return volatility;Andersen;Journal of Financial Economics,2001

4. Equity trading in the 21st century;Angel;Quarterly Journal of Finance,2011

5. Equity trading in the 21st century: An update;Angel;Quarterly Journal of Finance,2013

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