Deciphering equity style returns: An analysis of size and value anomalies in the Pakistani stock exchange
Author:
Funder
Gobierno de España Ministerio de Ciencia e Innovación
Publisher
Elsevier BV
Subject
Multidisciplinary
Reference54 articles.
1. Momentum in Australian style portfolios: risk or inefficiency?;Chan;Account. Finance,2016
2. Asset growth, style investing, and momentum;Chou;J. Bank. Finance,2019
3. The cross-section of expected stock returns;Fama;J. Finance,1992
4. Contrarian investment, extrapolation, and risk;Lakonishok;J. Finance,1994
5. Momentum and autocorrelation in stock returns;Lewellen;Rev. Financ. Stud.,2002
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