Efficient integrated volatility estimation in the presence of infinite variation jumps via debiased truncated realized variations
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference25 articles.
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4. Nonparametric tests for pathwise properties of semimartingales;Cont;Bernoulli,2011
5. Asymptotic properties of realized power variations and related functionals of semimartingales;Jacod;Stochastic Process. Appl.,2008
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