An optimal Skorokhod embedding for diffusions

Author:

Cox A.M.G,Hobson D.G

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Modeling and Simulation,Statistics and Probability

Reference18 articles.

1. Azéma, J., Yor, M., 1979a. Le problème de Skorokhod: compléments à “Une solution simple au problème de Skorokhod”. In: Séminaire de Probabilités, Vol. XIII (University of Strasbourg, Strasbourg, 1977/78). Springer, Berlin, pp. 625–633.

2. Azéma, J., Yor, M., 1979b. Une solution simple au problème de Skorokhod. In: Séminaire de Probabilités, Vol. XIII (University of Strasbourg, Strasbourg, 1977/78). Springer, Berlin, pp. 90–115.

3. Chacon, R.V., Walsh, J.B., 1976. One-dimensional potential embedding. In: Séminaire de Probabilités, Vol. X (Prèmiere partie, University of Strasbourg, Strasbourg, année universitaire 1974/1975), Lecture Notes in Mathematics, Vol. 511. Springer, Berlin, pp. 19–23.

4. Cox, A.M.G., Hobson, D.G., 2003. Skorokhod embeddings, minimality and non-centered target distributions. University of Bath Mathematics, Preprint 03/11, http://www.maths.bath.ac.uk/MATHEMATICS/preprints.html.

5. On a theorem of Skorohod;Dubins;Ann. Math. Statist.,1968

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