Invariance of Brownian motion associated with exponential functionals
Author:
Funder
Japan Society for the Promotion of Science
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Modeling and Simulation,Statistics and Probability
Reference9 articles.
1. Exemples de théorèmes locaux sur les groupes résolubles;Bougerol;Ann. Inst. H. Poincaré Sect. B (N.S.),1983
2. On positive and negative moments of the integral of geometric Brownian motions;Donati-Martin;Statist. Probab. Lett.,2000
3. Some absolute continuity relationships for certain anticipative transformations of geometric Brownian motions;Donati-Martin;Publ. Res. Inst. Math. Sci.,2001
4. The distribution of a perpetuity, with applications to risk theory and pension funding;Dufresne;Scand. Actuar. J.,1990
5. Extensions of Bougerol’s identity in law and the associated anticipative path transformations;Hariya;Stochastic Process. Appl.,2022
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