Backward stochastic differential equations associated to jump Markov processes and applications

Author:

Confortola Fulvia,Fuhrman Marco

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Modelling and Simulation,Statistics and Probability

Reference22 articles.

1. Set-valued analysis;Aubin,1990

2. Backward stochastic differential equations and integral-partial differential equations;Barles;Stochastics Stochastics Rep.,1997

3. Optimal control of jump processes;Boel;SIAM J. Control Optim.,1977

4. Martingales on jump processes; Part I: Representation results; Part II: Applications;Boel;SIAM J. Control,1975

5. Point Processes and Queues, Martingale Dynamics;Brémaud,1981

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