A re-examination of maturity effect of energy futures price from the perspective of stochastic volatility

Author:

Liu Wei-han

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Energy,Economics and Econometrics

Reference48 articles.

1. Some determinants of the volatility of futures prices;Anderson;J. Futur. Mark.,1985

2. Stochastic Volatility: Origins and Overview;Anderson,2009

3. Consistent tests for stochastic dominance;Barrett;Econometrica,2003

4. Volatility models;Bauwens,2012

5. Time to maturity in the basis of stock market indices: evidence from the S&P 500 and the MMI;Beaulieu;J. Empir. Financ.,1998

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