Robust optimal decisions with imprecise forecasts

Author:

Gülpınar Nalan,Rustem Berc

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Theory and Mathematics,Computational Mathematics,Statistics and Probability

Reference27 articles.

1. Optimization of Stochastic Systems;Aoki,1967

2. The impact of general non-parametric volatility functions in multivariate GARCH models;Audrino;Comput. Statist. Data Anal.,2006

3. Simultaneous use of rival models in policy optimization;Becker;Econ. J.,1986

4. Robust optimal decisions with stochastic nonlinear economic systems;Becker;J. Econom. Dyn. Control,2000

5. Robust truss topology design via semidefinite programming;Ben-Tal;SIAM J. Optim.,1997

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