Gerber-Shiu theory for discrete risk processes in a regime switching environment
Author:
Funder
London Mathematical Society
Narodowe Centrum Nauki
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Computational Mathematics
Reference35 articles.
1. Applied Probability and Queues, vol. 51;Asmussen,2008
2. Ruin Probabilities, vol. 14;Asmussen,2010
3. On Gerber-Shiu functions and optimal dividend distribution for a Lévy risk process in the presence of a penalty function;Avram;Ann. Appl. Probab.,2015
4. First passage problems for upwards skip-free random walks via the scale functions paradigm;Avram;Adv. Appl. Probab.,2019
5. On a generalization of the Gerber–Shiu function to path-dependent penalties;Biffis;Insur. Math. Econ.,2010
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