Uniform asymptotic estimates in a time-dependent risk model with general investment returns and multivariate regularly varying claims
Author:
Funder
National Natural Science Foundation of China
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Computational Mathematics
Reference23 articles.
1. Extremes on the discounted aggregate claims in a time dependent risk model;Asimit;Scand. Actuar. J.,2010
2. Dependence and the asymptotic behavior of large claims reinsurance;Asimit;Insurance Math. Econom.,2008
3. Ruin Probabilities;Asmussen,2010
4. Regular Variation;Bingham,1987
5. Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model;Chan;Insurance Math. Econom.,2003
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