Convergence of a exponential tamed method for a general interest rate model

Author:

Lord Gabriel,Wang MengchaoORCID

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference21 articles.

1. Testing continuous-time models of the spot interest rate;Ait-Sahalia;Rev. Financ. Stud.,1996

2. On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes;Alfonsi;Monte Carlo Methods Appl.,2005

3. Euler scheme for SDEs with non-Lipschitz diffusion coefficient: strong convergence;Berkaoui;ESAIM Probab. Stat.,2008

4. An efficient discretisation scheme for one dimensional SDEs with a diffusion coefficient function of the form;Bossy,2007

5. Short-term interest rates as subordinated diffusions;Conley;Rev. Financ. Stud.,1997

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