Systemic risk of sovereign debt on West African Economic and Monetary Union's treasury securities market: Estimation of a delta-CoVaR model

Author:

Behanzin Sedjro Oscar Paoli Ricci,Konté Mamadou Abdoulaye,Sène Babacar

Publisher

Elsevier

Reference19 articles.

1. CoVaR;Adrian,2011

2. Which are the SIFIs? A component expected shortfall approach to systemic risk;Banulescu;J. Bank. Finance,2015

3. BCEAO, 2017. Annual report.

4. BCEAO, 2020. Annual report.

5. Fiscal Sustainability, Default Risk and Euroarea Government Spreads;Borgy,2011

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