1. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity;Bollerslev;J. Econometrics,1986
2. F. Boussama, Ergodicité, mélange et estimation dans les modèles GARCH, Thèse de l'université Paris-7, 1998
3. Mixing conditions for Markov chains;Davidov;Theory Probab. Appl.,1973
4. Méthodes récursives aléatoires;Duflo,1990
5. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of U.K. inflation;Engle;Econometrica,1982