Option pricing revisited: The role of price volatility and dynamics

Author:

Chavas Jean-Paul,Li Jian,Wang LinjieORCID

Funder

National Natural Science Foundation of China

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference79 articles.

1. The risk premia embedded in index options”;Andersen;J. Financ. Econ.,2015

2. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism;Akerlof,2010

3. Option valuation with volatility components, fat tails, and nonmonotonic pricing kernels;Babaoglu;The Review of Asset Pricing Studies,2018

4. Empirical performance of alternative option pricing models;Bakshi;J. Finance,1997

5. Extrapolation and bubbles;Barberis;J. Financ. Econ.,2018

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