The stochastic conditional duration model: a latent variable model for the analysis of financial durations

Author:

Bauwens Luc,Veredas David

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference39 articles.

1. Handbook of Mathematical Functions;Abramovitz,1970

2. The logarithmic ACD model;Bauwens;Annales d'Economie et de Statistique,2000

3. Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity;Bauwens,2001

4. Bauwens, L., Giot, P., 2003. Asymmetric ACD models: introducing price information in ACD models with a two state transition model. Empirical Economics 28(4).

5. Bauwens, L., Giot, P., Grammig, J., Veredas, D., 2000. A comparison of financial duration models via density forecast. CORE DP 2000/60, Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve. International Journal of Forecasting, to be published.

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