Illiquidity contagion and pricing of commonality risk: Evidence from a dynamic conditional correlation model
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Finance
Reference17 articles.
1. A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices;Abdi;Rev. Financ. Stud.,2017
2. Asset pricing with liquidity risk;Acharya;J. Financ. Econ.,2005
3. Learning about beta: time-varying factor loadings, expected returns, and the conditional CAPM;Adrian;J. Empirical Financ.,2009
4. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects;Amihud;J. Financ. Mark.,2002
5. Does commonality in illiquidity matter to investors?;Anderson,2013
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