The use of copula functions for modeling the risk of investment in shares traded on world stock exchanges

Author:

Domino Krzysztof,Błachowicz TomaszORCID

Publisher

Elsevier BV

Subject

Condensed Matter Physics,Statistics and Probability

Reference30 articles.

1. Implementing Value at Risk;Best,1999

2. Value at risk: the new benchmark for managing financial;Jorion,2006

3. Copula Methods in Finance;Cherubini,2012

4. A guided walk down Wall Street: an introduction to econophysics;Vasconcelos;Braz. J. Phys.,2004

5. The variation of certain speculative prices;Mandelbrot;J, Business,1963

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