Testing for financial crashes using the Log Periodic Power Law model

Author:

Brée David S.,Joseph Nathan Lael

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference40 articles.

1. Fractal structure in the capital markets revisited;Ambrose;Financial Analysts Journal,1993

2. A generalized extreme value approach to financial risk measurement;Bali;Journal of Money, Credit, and Banking,2007

3. Rational panics and stock market crashes;Barlevy;Journal of Economic Theory,2003

4. Bubbles, rational expectations, and financial markets;Blanchard,1982

5. Predicting critical crashes? A new restriction for the free variables;Graf v. Bothmer;Physica A,2003

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