Simple estimators and inference for higher-order stochastic volatility models

Author:

Ahsan Md. Nazmul,Dufour Jean-Marie

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference43 articles.

1. Handbook of Mathematical Functions, Vol. 55;Abramowitz,1970

2. A simple efficient moment-based estimator for the stochastic volatility model;Ahsan,2019

3. Simple Estimators for Higher-Order Stochastic Volatility Models and Forecasting;Ahsan,2019

4. GMM estimation of a stochastic volatility model: A Monte Carlo study;Andersen;J. Bus. Econom. Statist.,1996

5. Autoregressive stochastic volatility models with heavy-tailed distributions: A comparison with multifactor volatility models;Asai;J. Empir. Financ.,2008

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