A class of simple distribution-free rank-based unit root tests

Author:

Hallin Marc,van den Akker Ramon,Werker Bas J.M.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference52 articles.

1. Unit root tests with infinite variance errors;Ahn;Econometric Reviews,2003

2. On the theory of testing for unit roots in observed time series;Bhargava;The Review of Economic Studies,1986

3. Efficient and Adaptive Estimation for Semiparametric Models;Bickel,1993

4. Rank tests for unit roots;Breitung;Journal of Econometrics,1997

5. Asymptotic inference in time series regressions with a unit root and infinite variance errors;Callegari;Journal of Statistical Planning and Inference,2003

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