Prewhitened long-run variance estimation robust to nonstationarity
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference67 articles.
1. Strong rules for detecting the number of breaks in a time series;Altissimo;J. Econometrics,2003
2. Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation;Andrews,1988
3. Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation;Andrews;Econometrica,1991
4. Tests for parameter instability and structural change with unknown change-point;Andrews;Econometrica,1993
5. An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator;Andrews;Econometrica,1992
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