The continuous-time limit of score-driven volatility models

Author:

Buccheri Giuseppe,Corsi Fulvio,Flandoli Franco,Livieri Giulia

Funder

Unicredit S.P.A.

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference52 articles.

1. Matrix Algebra, Vol. 1;Abadir,2005

2. Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions: A closed-form approximation approach;Ait-Sahalia;Econometrica,2002

3. Saddlepoint approximations for continuous-time Markov processes;Ait-Sahalia;J. Econometrics,2006

4. On the Continuous Limit of GARCH;Alexander,2005

5. An option pricing formula for the GARCH diffusion model;Barone-Adesi;Comput. Statist. Data Anal.,2005

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