Likelihood based testing for no fractional cointegration

Author:

Łasak Katarzyna

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference42 articles.

1. On the maximum likelihood cointegration procedure under a fractional equilibrium error;Andersson;Economics Letters,1999

2. Avarucci, M., 2007. Three essays on fractional cointegration. Ph.D. Thesis. University of Rome “Tor Vergata”.

3. Convergence of Probability Measures;Billingsley,1968

4. Inference on the cointegration rank in fractionally integrated processes;Breitung;Journal of Econometrics,2002

5. A residual-based LM type test against fractional cointegration;Breitung;Econometric Theory,2006

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