Option market trading activity and the estimation of the pricing kernel: A Bayesian approach

Author:

Barone-Adesi Giovanni,Fusari Nicola,Mira Antonietta,Sala Carlo

Funder

SNF

AGAUR

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Economics and Econometrics

Reference54 articles.

1. Non-parametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices;Äit-Sahalia;J. Finance,1998

2. The risk premia embedded in index options;Andersen;J. Financ. Econ.,2015

3. Predicting the volatility of the S&P-500 stock index via GARCH models: the role of asymmetries;Awartani;Int. J. Forecast.,2005

4. Implied risk-neutral probability density functions from options prices: theory and application;Bahara,1997

5. Price and volatility co-jumps;Bandi;J. Financ. Econ.,2016

Cited by 15 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

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