Study on Active Risk Budgeting and Manager's Portfolio Choice
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference20 articles.
1. Portfolio selection;Markowitz;The Journal of Finance,1952
2. An optimal-incentive contract for managers with exponential utility;Haugen;Managerial and Decision Economics,1987
3. Performance incentive fees: An agency theoretic approach;Starks;Journal of Financial and Quantitive Analysis,1987
4. Adverse risk incentives and the design of performance-based contract;Grinblatt;Management Science,1989
5. Risk allocation versus asset allocation;Clarke;Journal of Portfolio management,2002
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