1. A stochastic interest model with an application to insurance;Dietz;Insurance: Mathematics and Economics,1992
2. Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semimartingales;Doléans-Dade;Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete,1970
3. Quelques martingales remarquables associées à une martingale continue;Maisonneuve;Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris,1968
4. Protter, P., 1990. Stochastic integration and differential equations. Application of Mathematics, vol. 21. Springer, Berlin.
5. Revuz, D., Yor, M., 1994. Continuous martingales and Brownian motion. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften (Fundamental Principles of Mathematical Sciences), vol. 293. Springer, Berlin.