A pseudospectral method for option pricing with transaction costs under exponential utility
Author:
Funder
Gobierno de Espana Agencia Estatal de Investigacion
Junta de Castilla y Leon
Publisher
Elsevier BV
Subject
Applied Mathematics,Computational Mathematics
Reference18 articles.
1. European option pricing with transaction costs;Davis;SIAM J. Control Optim.,1993
2. The pricing of options and corporate liabilities;Black;J. Polit. Econ.,1973
3. There is no nontrivial hedging portfolio for option pricing with transaction costs;Soner;Ann. Appl. Probab.,1995
4. Indifference Pricing;Carmona,2009
5. Portfolio selection with transaction costs;Magill;J. Econom. Theory,1976
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