Pricing external barrier options under a stochastic volatility model

Author:

Kim Donghyun,Yoon Ji-Hun,Park Chang-Rae

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference30 articles.

1. Breaking down the barriers;Reiner;Risk Mag.,1991

2. Theory of rational option pricing;Merton;Bell J. Econ. Manage. Sci.,1973

3. Pricing options with curved boundaries;Kunitomo;Math. Finance,1992

4. Pricing algorithms of multivariate path dependent options;Kwok;J. Complexity,2001

5. Fast numerical pricing of Barrier Options under stochastic volatility and jumps;Guardasoni;SIAM J. Appl. Math.,2016

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