Truncated, censored, and actuarial payment-type moments for robust fitting of a single-parameter Pareto distribution

Author:

Poudyal Chudamani

Funder

Society of Actuaries

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Computational Mathematics

Reference26 articles.

1. Loss Models: From Data to Decisions;Klugman,2019

2. Estimation of truncated data samples in operational risk modeling;Ergashev;J. Risk Insurance,2016

3. A survey of sampling from contaminated distributions;Tukey,1960

4. Insurance portfolio risk retention;Frees;N. Am. Actuar. J.,2017

5. General insurance deductible ratemaking;Lee;N. Am. Actuar. J.,2017

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